باكتستينغ استراتيجيات تداول الأسهم

باكتستينغ: تفسير الماضي.

باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!

البيانات والأدوات.

صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.

عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:

بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.

الوصايا العشر.

مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط ​​الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.

يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.

كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول في سوق الأسهم.

في هذه المقالة أشرح كيف يمكنك استخدام إكسيل لاختبار استراتيجيات تداول سوق الأسهم الخاصة بك. استراتيجية في هذه المقالة يستخدم مفهوم القوة النسبية واختبار مؤشرات ناسداك 100 و S & أمب؛ P 500.

كما أشارك أفكاري حول لماذا أعتقد أن كل تاجر يجب أن يراجع استراتيجياتهم.

لماذا يجب أن أراجع استراتيجية التداول الخاصة بي؟

& # 8220؛ أولئك الذين لا يستطيعون التعلم من التاريخ محكوم عليهم بتكرار ذلك & # 8221؛ & # 8211؛ جورج سانتايانا.

عندما نراجع استراتيجية التداول ننظر إلى ما حدث في الماضي لتوجيه قراراتنا التجارية المستقبلية.

باكتستينغ صعبة وتستغرق وقتا طويلا. فمن السهل أن يخطئ ويصعب تجنب منحنى المناسب والإفراط في التحسين. ل باكتست بشكل صحيح تحتاج إلى أن تكون صارمة، منضبطة وتكون على استعداد لقضاء الكثير من الوقت في تطوير المهارات والخبرات اللازمة.

فمن السهل الحصول على النتائج منحنى المجهزة، والتحيز التأكيد، وجعل أخطاء بسيطة ومعقدة. يمكن أن يكون لديك مشاكل مع عدم وجود بيانات تاريخية كافية وأحيانا الكثير من البيانات التاريخية. فمن الصعب أن تكون على يقين من أن عينة من الصفقات الهامة.

بسبب هذه الصعوبات العديد من الناس يحذرون من باكتستينغ. ومع ذلك، لدي رأي مختلف. وأعتقد أنه على الرغم من كل الصعوبات، يجب عليك باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك. ببساطة لأنه لا يوجد بديل آخر لتطوير استراتيجيات التداول الجديدة.

ماذا يحدث عندما تفقد؟

& # 8220؛ كل شخص لديه خطة حتى تحصل على مثقب في الفم & # 8221؛ & # 8211؛ مايك تايسون.

ربما أقوى مؤشر على نجاح التداول على المدى الطويل هو كيف يمكنك التعافي والتعلم من الخسائر. فمن السهل أن تكون منضبطة عندما كنت جالسا على سلسلة من انتصارات كبيرة. بعد عدد قليل من انتصارات فمن السهل أن ننسى ما هو خط خاسر مثل. صفقات الفقدان الكبيرة رهيبة. انهم يتبارى دماغك، تجعلك عصبيا وغاضبا. في هذه الحالة من السهل أن يخطئ التي تؤدي إلى خسارة أكبر. أو أسوأ من ذلك: لا تأخذ الصفقات التي من شأنها أن تجعلك ربحا كبيرا.

عندما يفقد الملاكم معركة يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ويبدأ التدريب مرة أخرى. يتحدث إلى مدربه، يعمل على دفاعه ويسرع جابته. عندما أتعرض لخسارة كبيرة، أعود إلى باكتست. وقد تم اختبار كل استراتيجية أنني التجارة عدة مرات مختلفة. ولكن بعد خسارة كبيرة أريد أن أعرف كيف ينسجم هذا في السجل التاريخي. أريد التحقق من أنني لم تفوت بعض المعلومات الهامة. الأهم من كل شيء، أريد أن يكون الثقة لاتخاذ التجارة المقبلة.

إذا لم يكن لديك باكتست لديك أي شيء للعودة إلى. كنت لا تعرف مدى أهمية هذه الخسارة. إذا كنت تعتمد على استراتيجية تداول شخص آخر، فأنت في وضع ضعيف. يمكنك إما دفع إلى الأمام، ونأمل أن الأمور سوف تتحول أو اتخاذ الخسائر الخاصة بك والسير بعيدا.

التجارة باستخدام القوة النسبية.

القوة النسبية هي أسلوب التداول الذي هو بديهية وسهلة الفهم. طريقة واحدة لاستخدام القوة النسبية هي لشراء عندما سوق الأوراق المالية قوية وبيع عندما يكون ضعيفا.

يمكنني استخدام القوة النسبية في عدد من استراتيجيات التداول بلدي وأعتقد أنه هو وسيلة جيدة لتحديد كل من الإدخالات والمخارج.

إستراتيجية التداول.

الاستراتيجية التي سوف أظهرا، تنظر في النسبة بين ناسداك 100 و S & أمب؛ P 500. هذه مؤشرات سوق الأسهم تحظى بشعبية كبيرة وتداولها على نطاق واسع.

مؤشر ناسداك 100 هو مؤشر لمعظم شركات التكنولوجيا. هذا المؤشر يجب أن يكون أفضل من مؤشر ستاندرد آند بورز عندما يشعر المستثمرون بالثقة.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر لأسهم الأسهم الكبيرة. هذا المؤشر يجب أن يفوق أداء ناسداك عندما يخشى المستثمرون.

قواعد الدخول.

احسب المتوسط ​​المتحرك الأسي لكلا المؤشرين. اقسم متوسط ​​ناسداك بمتوسط ​​S & P 500 للحصول على النسبة. أدخل الموضع الطويل عندما تحولت النسبة إلى أعلى. إغلاق موقف طويل عندما تحولت النسبة إلى أسفل.

تحقق من الفيديو أدناه لترى وصف الاستراتيجية. يمكنك أيضا رؤية لي توضيح كيف يعمل نموذج باكتست عن طريق اختبار سيناريوهات مختلفة.

و باكتست.

تم إجراء اختبار باكتست في إكسيل باستخدام جدول بيانات نموذج باكتست المتقدم ل ترادينفورمد المتقدم. هذا النموذج باكتست تسمح لك اختبار الأطر الزمنية المختلفة وكذلك الإدخالات والمخارج، بما في ذلك وقف الخسائر، وأهداف الربح وتوقف زائدة. وتستند النتائج المبينة أدناه على إما من 100 والهدف الربح من 10 * أتر.

فيديو.

الحصول على مزيد من المعلومات من خلال مشاهدة الفيديو.

مقالات أخرى قد يعجبك.

// أود أن تأخذ نهجا كمي للأسواق وأجد العوامل الموسمية و هيليب؛

وغالبا ما يتم تجاهل حجم في التحليل الفني. ومع ذلك، يحتوي حجم معلومات رائعة حول قوة و هيليب.

// في هذه المقالة أصف استراتيجية تداول مؤشر الأسهم على المدى الطويل. ثم عرض & هيليب؛

Tradinformed.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

نظام تداول هيكين العشي بسيط ومربح كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل 3 مربحة إيشيموكو استراتيجيات التداول كيفية حساب مؤشر بارسار باستخدام إكسيل الرئيسية كيفية حساب وقف الخسارة زائدة باستخدام إكسيل دليل استراتيجية التداول آخر المشاركات.

(1) الخيارات الثنائية (2) كريبتوكيرنسيز (1) يبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك ترادينغ (2) إكسيل ترادينغ (6) إكسيل ترادينغ (6) غوغل شيتس (1) التداول في التداول (1) تجارة الكتب (1) تداول الأوراق المالية (1) تداول الأوراق المالية (1) التداول في التداول (1) 2) استراتيجيات التداول (25) أونكاتغوريزد (2)

6 في 1 حزمة و جنيه. 63.35 & جنيه؛ 50.67 بيتكوين باكيوت ترادينغ ستراتيغي & بوند؛ 15.30 10 في 1 حزمة و جنيه. 120.59 & جنيه؛ 81.40 4 في 1 حزمة والجنيه؛ 32.75 & بوند؛ 27.84.

21 المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.31 باختصار قصير باكيست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.82 متقدم باكتست نموذج و جنيه؛ 15.30 21 المزيد من المؤشرات الفنية والجنيه؛ 4.31.

فيكس التقلب S & P 500 الدخول والجنيه. 15.30 4 في 1 حزمة و جنيه؛ 32.75 & بوند؛ 27.84 باختصار باختست نموذج قصير باستخدام إكسيل و جنيه. 8.82.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

بواسطة مايكل هالز مور في 26 أبريل، 2018.

تستمر هذه المقالة سلسلة من التداول الكمي، والتي بدأت مع دليل المبتدئين وتحديد الاستراتيجية. كل من هذه أطول، وأكثر المواد المشاركة كانت شعبية جدا لذلك سوف تستمر في هذا السياق وتقديم تفاصيل حول موضوع باكتستينغ استراتيجية.

الخوارزمية باكتستينغ يتطلب معرفة العديد من المجالات، بما في ذلك علم النفس، والرياضيات، والإحصاءات، وتطوير البرمجيات والسوق / الصرف المجهرية. لم أكن آمل أن أغطى كل هذه الموضوعات في مقال واحد، لذلك سأقوم بتقسيمها إلى قطعتين أو ثلاث قطع أصغر. ماذا سنناقش في هذا القسم؟ سأبدأ من خلال تحديد باكتستينغ وبعد ذلك سوف تصف أساسيات كيفية القيام بها. ثم سأوضح على التحيزات التي تطرقنا إليها في دليل المبتدئين للتجارة الكمية. بعد ذلك سوف أقدم مقارنة بين مختلف الخيارات المتاحة باكتستينغ البرمجيات.

في المقالات اللاحقة سوف ننظر في تفاصيل تنفيذ الاستراتيجيات التي كثيرا ما تذكر بالكاد أو تجاهلها. وسوف ننظر أيضا في كيفية جعل عملية باكتستينغ أكثر واقعية من خلال تضمين الخصوصيات من التبادل التجاري. ثم سنناقش تكاليف المعاملات وكيفية تصميمها بشكل صحيح في إعداد باكتست. سوف ننتهي بمناقشة حول أداء باكتيستس لدينا وأخيرا تقديم مثال على استراتيجية مشتركة الكميات، والمعروفة باسم التجارة أزواج يعني عادت.

دعونا نبدأ من خلال مناقشة ما باكتستينغ و لماذا علينا أن ننفذها في التداول الخوارزمية لدينا.

ما هو باكتستينغ؟

إن التداول الخوارزمي يقف بعيدا عن أنواع أخرى من فئات الاستثمار لأننا نستطيع أن نقدم بشكل أكثر موثوقية توقعات حول الأداء المستقبلي من الأداء السابق، كنتيجة لتوافر البيانات الوفيرة. وتعرف العملية التي يتم بها هذا الإجراء ب "الاختبار المسبق".

بعبارات بسيطة، يتم تنفيذ باكتستينغ من خلال تعريض خوارزمية استراتيجية معينة لتيار من البيانات المالية التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى مجموعة من إشارات التداول. كل التجارة (والتي سنعني هنا أن تكون "ذهابا وإيابا" من اثنين من الإشارات) سوف يكون لها الربح أو الخسارة المرتبطة بها. إن تراکم ھذه الأرباح / الخسائر علی مدى فترة استراتیجیتك الاستراتیجیة سیؤدي إلی إجمالي الربح والخسارة (المعروف أیضا باسم "P & L" أو "بنل"). هذا هو جوهر الفكرة، على الرغم من أن بالطبع "الشيطان هو دائما في التفاصيل"!

ما هي الأسباب الرئيسية لإعادة اختبار استراتيجية خوارزمية؟

الترشيح - إذا كنت تتذكر من مقال حول تحديد الاستراتيجية، كان هدفنا في مرحلة البحث الأولي لوضع خطة استراتيجية ومن ثم تصفية أي استراتيجية لا تستوفي معايير معينة. تقدم باكتستينغ لنا آلية الترشيح أخرى، كما يمكننا القضاء على الاستراتيجيات التي لا تلبي احتياجات الأداء لدينا. نمذجة - باكتستينغ يسمح لنا (بأمان!) اختبار نماذج جديدة من بعض الظواهر السوق، مثل تكاليف المعاملات، توجيه النظام، الكمون، والسيولة أو قضايا المجهرية السوق الأخرى. التحسين - على الرغم من أن تحسين الاستراتيجية محفوف بالتحيز، إلا أن الاختبار المسبق يسمح لنا بزيادة أداء إستراتيجية عن طريق تعديل كمية أو قيم المعلمات المرتبطة بتلك الإستراتيجية وإعادة حساب أدائها. التحقق - غالبا ما يتم استنباط استراتيجياتنا خارجيا، عبر خط أنابيب الإستراتيجية. إن التحقق من استراتيجية ما يضمن عدم تنفيذه بشكل خاطئ. على الرغم من أننا سوف نادرا ما يكون الوصول إلى الإشارات الناتجة عن استراتيجيات خارجية، ونحن غالبا ما يكون الوصول إلى مقاييس الأداء مثل نسبة شارب وخصائص السحب. وبالتالي يمكننا مقارنتها مع التنفيذ الخاصة بنا.

باكتستينغ يوفر مجموعة من المزايا للتجارب حسابي. ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن دائما لإعادة صياغة مباشرة استراتيجية. بشكل عام، مع زيادة وتيرة الاستراتيجية، يصبح من الصعب بشكل صحيح نموذج الآثار المجهرية للسوق والتبادلات. وهذا يؤدي إلى تراجع موثوق به، وبالتالي تقييم أكثر صرامة لاستراتيجية مختارة. هذه مشكلة خاصة حيث يكون نظام التنفيذ هو المفتاح لأداء الاستراتيجية، كما هو الحال مع خوارزميات الترددات العالية.

لسوء الحظ، باكتستينغ محفوفة التحيزات من جميع الأنواع. لقد تناولنا بعض هذه المسائل في مواد سابقة، ولكننا سنناقشها الآن بتعمق.

التحيزات التي تؤثر على باكتيستس الاستراتيجية.

هناك العديد من التحيزات التي يمكن أن تؤثر على أداء استراتيجية باكتستد. ولسوء الحظ، فإن هذه التحيزات تميل إلى تضخيم الأداء بدلا من الانتقاص منه. وبالتالي يجب عليك دائما النظر في الاختبار الخلفي ليكون الحد الأعلى المثالي على الأداء الفعلي للاستراتيجية. يكاد يكون من المستحيل القضاء على التحيزات من التداول الخوارزمية لذلك فمن مهمتنا لتقليلها على أفضل وجه ممكن من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة حول استراتيجياتنا الخوارزمية.

هناك أربعة التحيزات الرئيسية التي أود أن مناقشة: التحيز الأمثل، التحيز نظرة إلى الأمام، التحيز البقاء والتحيز النفسي التحيز.

تحسين التحيز.

وربما كان هذا هو الأكثر غدرا من جميع التحيزات باكتست. وهو ينطوي على تعديل أو إدخال معلمات تجارية إضافية حتى أداء الاستراتيجية على مجموعة البيانات باكتست جذابة جدا. ومع ذلك، مرة واحدة تعيش أداء الاستراتيجية يمكن أن تكون مختلفة بشكل ملحوظ. اسم آخر لهذا التحيز هو "منحنى المناسب" أو "البيانات التطفل التحيز".

التحيز الأمثل من الصعب القضاء على استراتيجيات خوارزمية غالبا ما تنطوي على العديد من المعالم. وقد تكون "المعلمات" في هذه الحالة هي معايير الدخول / الخروج وفترات النظر إلى الوراء وفترات المتوسط ​​(أي معلمة التمهيد المتوسط ​​المتحرك) أو تردد قياس التقلبات. يمكن التقليل من التحيز الأمثل عن طريق الحفاظ على عدد من المعلمات إلى الحد الأدنى وزيادة كمية نقاط البيانات في مجموعة التدريب. في الواقع، يجب على المرء أيضا أن يكون حذرا من الأخير حيث يمكن أن تكون نقاط التدريب القديمة تخضع لنظام سابق (مثل بيئة تنظيمية) وبالتالي قد لا تكون ذات صلة لاستراتيجيتك الحالية.

طريقة واحدة للمساعدة في تخفيف هذا التحيز هو إجراء تحليل الحساسية. وهذا يعني اختلاف المعلمات تدريجيا ورسم "سطح" للأداء. الصوت، المنطق الأساسي لخيارات المعلمة ينبغي، مع جميع العوامل الأخرى النظر، تؤدي إلى سطح المعلمة أكثر سلاسة. إذا كان لديك سطح أداء ثابت جدا، فإنه غالبا ما يعني أن المعلمة لا تعكس الظواهر و هي قطعة أثرية من بيانات الاختبار. هناك أدبيات واسعة حول خوارزميات التحسين متعددة الأبعاد، وهو مجال نشط للغاية من البحوث. أنا لن يسكن على ذلك هنا، ولكن يبقيه في الجزء الخلفي من عقلك عندما تجد استراتيجية مع باكتست رائعة!

نظرة إلى الأمام التحيز.

يتم إدخال التحيز إلى الأمام في نظام باكتستينغ عندما يتم تضمين البيانات المستقبلية عن طريق الخطأ في نقطة في المحاكاة حيث أن هذه البيانات لم تكن متاحة بالفعل. إذا كنا نقوم بتشغيل باكتست زمنيا ونصل إلى نقطة زمنية $ N $، ثم ننظر إلى الأمام التحيز يحدث إذا تم تضمين البيانات لأي نقطة $ N + k $، حيث $ k> 0 $. يمكن أن ننظر إلى الأمام أخطاء التحيز تكون خفية بشكل لا يصدق. في ما يلي ثلاثة أمثلة لكيفية إدخال التحيز إلى الأمام:

البق التقنية - صفائف / ناقلات في التعليمات البرمجية غالبا ما يكون متكرر أو مؤشر المتغيرات. يمكن أن تؤدي إزاحة هذه المؤشرات غير الصحيحة إلى تحيز إلى الأمام من خلال دمج البيانات عند $ N + k $ لغير الصفر $ k $. حساب المعلمة - مثال شائع آخر من نظرة التحيز قدما يحدث عند حساب المعلمات الاستراتيجية الأمثل، مثل مع الانحدارات الخطية بين سلسلتين زمنيتين. إذا تم استخدام مجموعة البيانات بأكملها (بما في ذلك البيانات المستقبلية) لحساب معاملات الانحدار، وبالتالي تطبيق بأثر رجعي على استراتيجية التداول لأغراض التحسين، ثم يتم تضمين البيانات في المستقبل وانحياز نظرة إلى الأمام موجود. ماكسيما / مينيما - تستفيد بعض استراتيجيات التداول من القيم المتطرفة في أي فترة زمنية، مثل إدراج الأسعار المرتفعة أو المنخفضة في بيانات أوهلك. ومع ذلك، بما أن هذه القيم القصوى / الدنيا يمكن حسابها فقط في نهاية فترة زمنية، يتم إدخال تحيز نظرة إلى الأمام إذا تم استخدام هذه القيم - during - الفترة الحالية. من الضروري دائما أن تتخلف القيم العالية / المنخفضة بفترة واحدة على الأقل في أي استراتيجية تداول تستخدمها.

كما هو الحال مع التحيز الأمثل، يجب أن نكون حذرين للغاية لتجنب إدخاله. وكثيرا ما يكون السبب الرئيسي وراء ضعف استراتيجيات التداول في عمليات التراجع الخلفية بشكل كبير في "التداول المباشر".

التحيز البقاء على قيد الحياة.

ويمثل التحيز على قيد الحياة ظاهرة خطيرة بوجه خاص ويمكن أن يؤدي إلى تضخم كبير في أداء بعض أنواع الاستراتيجيات. يحدث عندما يتم اختبار الاستراتيجيات على مجموعات البيانات التي لا تشمل الكون الكامل من الأصول السابقة التي قد تم اختيارها في نقطة معينة من الزمن، ولكن فقط النظر في تلك التي "نجا" إلى الوقت الحالي.

على سبيل المثال، النظر في اختبار استراتيجية بشأن اختيار عشوائي للأسهم قبل وبعد انهيار السوق عام 2001. وأفلست بعض أسهم التكنولوجيا، بينما تمكن البعض الآخر من البقاء واقفا على قدميه، بل وازدهر. إذا كنا قد اقتصرت هذه الاستراتيجية فقط على الأسهم التي جعلت من خلال فترة الانسحاب السوق، ونحن سوف إدخال التحيز البقاء لأنهم قد أثبتت بالفعل نجاحها لنا. في الواقع، هذا هو مجرد حالة محددة أخرى من التحيز نظرة إلى الأمام، كما يتم دمج المعلومات المستقبلية في التحليل السابق.

هناك طريقتان رئيسيتان للتخفيف من التحيز البقاء في استراتيجية باكتيستس الخاص بك:

مجموعات بيانات التحيز في البقاء على قيد الحياة - في حالة بيانات الأسهم، يمكن شراء مجموعات بيانات تشمل الكيانات الملغاة، على الرغم من أنها ليست رخيصة ولا تميل إلا إلى استخدام الشركات المؤسسية. على وجه الخصوص، بيانات ياهو المالية ليست التحيز البقاء على قيد الحياة مجانا، وهذا يستخدم عادة من قبل العديد من التجار ألغو التجزئة. ويمكن للمرء أيضا أن يتاجر في فئات الأصول التي لا تكون عرضة للتحيز على قيد الحياة، مثل بعض السلع الأساسية (ومشتقاتها في المستقبل). استخدام المزيد من البيانات الحديثة - في حالة الأسهم، فإن استخدام مجموعة بيانات أحدث يخفف من احتمال أن يكون اختيار الأسهم المختار مرجحا إلى "الناجين"، وذلك ببساطة لأن هناك احتمال أقل لإلغاء الأسهم عموما في فترات زمنية أقصر. يمكن للمرء أيضا البدء في بناء مجموعة البيانات الشخصية التحيز البقاء على قيد الحياة الشخصية من خلال جمع البيانات من النقطة الحالية فصاعدا. بعد 3-4 سنوات، سيكون لديك الصلبة البقاء على قيد الحياة التحيز مجموعة مجانية من البيانات الأسهم التي ل باكتست المزيد من الاستراتيجيات.

سننظر الآن في بعض الظواهر النفسية التي يمكن أن تؤثر على أداء التداول الخاص بك.

التحيز النفسي التحيز.

ولا تناقش هذه الظاهرة بالذات في كثير من الأحيان في سياق التداول الكمي. ومع ذلك، نوقشت على نطاق واسع فيما يتعلق بطرق التداول أكثر تقديرية. ولها أسماء مختلفة، ولكنني قررت أن نسميها "التحيز النفسي التسامح" لأنه يلتقط جوهر المشكلة. عند إنشاء باكتيستس على مدى فترة 5 سنوات أو أكثر، فمن السهل أن ننظر إلى منحنى الأسهم تتجه صعودا، وحساب العائد السنوي المركب، نسبة شارب وحتى خصائص السحب ويكون راضيا عن النتائج. وكمثال على ذلك، يمكن أن يكون لهذه الاستراتيجية أقصى سحب نسبي قدره 25٪ ومدة سحب قصوى تبلغ 4 أشهر. وهذا لن يكون غير نمطي لاستراتيجية الزخم. ومن السهل إقناع نفسه بأن من السهل تحمل مثل هذه الفترات من الخسائر لأن الصورة العامة وردية. ومع ذلك، من الناحية العملية، فمن أصعب بكثير!

في حالة حدوث عمليات سحب تاريخية بنسبة 25٪ أو أكثر في الاختبارات الخلفية، فإنك ستشهد على الأرجح فترات من السحب المماثل في التداول المباشر. هذه الفترات من الانسحاب يصعب من الناحية النفسية تحملها. لقد لاحظت مباشرة ما يمكن أن يكون السحب الموسعة مثل، في بيئة مؤسسية، وأنه ليس لطيفا - حتى لو تشير باكتيستس مثل هذه الفترات سوف تحدث. السبب الذي وصفته بأنه "تحيز" هو أن استراتيجية غالبا ما تكون ناجحة يتم إيقافها من التداول خلال فترات السحب الموسعة، وبالتالي سوف يؤدي إلى ضعف الأداء بشكل كبير مقارنة مع باكتست. وهكذا، على الرغم من أن الاستراتيجية هي خوارزمية في الطبيعة، يمكن أن العوامل النفسية لا تزال لها تأثير كبير على الربحية. الوجبات الجاهزة هي التأكد من أنه إذا رأيت سحب نسبة معينة ومدة معينة في باكتيستس، ثم يجب أن نتوقع أن تحدث في بيئات التداول الحية، وسوف تحتاج إلى المثابرة من أجل الوصول إلى الربحية مرة أخرى.

حزم البرمجيات ل باكتستينغ.

المشهد البرمجيات لاستراتيجية باكتستينغ واسعة. وتتراوح الحلول من البرمجيات المتكاملة المتكاملة الصف المؤسسي من خلال إلى لغات البرمجة مثل C ++، بيثون و R حيث كل شيء تقريبا يجب أن تكون مكتوبة من الصفر (أو مناسبة 'الإضافات' التي تم الحصول عليها). كمتداولين كميين نحن مهتمون في التوازن من كونها قادرة على "امتلاك" لدينا كومة تكنولوجيا التداول مقابل سرعة وموثوقية منهجية التنمية لدينا. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لاختيار البرامج:

مهارة البرمجة - اختيار البيئة سوف يأتي في جزء كبير إلى قدرتك على برنامج البرمجيات. أود أن أقول أن السيطرة على إجمالي كومة سيكون لها تأثير أكبر على P & L على المدى الطويل من الاستعانة بمصادر خارجية بقدر الإمكان للبرمجيات بائع. ويرجع ذلك إلى خطر الهبوط من وجود أخطاء خارجية أو الخصوصيات التي كنت غير قادر على إصلاح في برامج البائع، والتي من شأنها أن يمكن علاجها بسهولة إذا كان لديك المزيد من السيطرة على الخاص بك "تكدس التكنولوجيا". تريد أيضا بيئة التي تحقق التوازن الصحيح بين الإنتاجية، وتوافر المكتبة وسرعة التنفيذ. أقوم بتوصیاتي الشخصیة أدناه. القدرة على التنفيذ / التفاعل بين الوسيط - بعض برامج التدقيق المسبق، مثل تراديستاتيون، والعلاقات مباشرة مع الوساطة. أنا لست من محبي هذا النهج كما خفض تكاليف المعاملات وغالبا ما تكون عنصرا كبيرا من الحصول على نسبة شارب أعلى. إذا كنت مرتبطة في وسيط معين (و تراديستاتيون "القوات" للقيام بذلك)، ثم سيكون لديك صعوبة في الانتقال إلى برنامج جديد (أو وسيط جديد) إذا دعت الحاجة. وسطاء التفاعلية توفر أبي الذي هو قوي، وإن كان مع واجهة منفتح قليلا. التخصيص - بيئة مثل ماتلاب أو بيثون يمنحك قدرا كبيرا من المرونة عند إنشاء استراتيجيات ألغو لأنها توفر مكتبات رائعة عن أي عملية رياضية تقريبا يمكن تخيلها، ولكن أيضا تسمح التخصيص واسعة حيثما كان ذلك ضروريا. تعقيد الاستراتيجية - بعض البرامج ليست مجرد قطع لعدد الثقيلة الطحن أو التعقيد الرياضي. إكسيل هو واحد من هذه البرامج. في حين أنه لامر جيد لاستراتيجيات أبسط، فإنه لا يمكن التعامل حقا مع العديد من الأصول أو خوارزميات أكثر تعقيدا، في السرعة. التحيز إلى أدنى حد - هل قطعة معينة من البرامج أو البيانات تزيد من التحيز التجاري؟ تحتاج إلى التأكد من أنه إذا كنت ترغب في إنشاء جميع وظائف نفسك، أن كنت لا تقدم البق التي يمكن أن تؤدي إلى التحيزات. سرعة التنمية - واحد لا ينبغي أن تضطر إلى قضاء أشهر وشهور تنفيذ محرك باكتست. يجب أن تستغرق النماذج الأولية بضعة أسابيع فقط. تأكد من أن البرنامج الخاص بك لا تعوق التقدم المحرز الخاص بك إلى أي حد كبير، لمجرد الاستيلاء على بضع نقاط مئوية إضافية من سرعة التنفيذ. C ++ هو "الفيل في الغرفة" هنا! سرعة التنفيذ - إذا كانت استراتيجيتك تعتمد تماما على التنفيذ في الوقت المناسب (كما هو الحال في هفت / أوفت) فإن لغة مثل C أو C ++ ستكون ضرورية. ومع ذلك، سوف يتم التحقق من تحسين نواة لينكس واستخدام فبغا لهذه المجالات، وهو خارج نطاق هذه المادة! التكلفة - العديد من بيئات البرمجيات التي يمكنك برمجة استراتيجيات التداول حسابي مع خالية تماما ومفتوحة المصدر. في الواقع، العديد من صناديق التحوط الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر لكامل مداخن التداول ألغو الخاص بك. وبالإضافة إلى ذلك، إكسيل و ماتلاب على حد سواء رخيصة نسبيا، وهناك حتى بدائل مجانية لكل منهما.

الآن بعد أن أدرجنا المعايير التي نحتاج إلى اختيار البنية التحتية البرمجية لدينا، أريد أن أعمل من خلال بعض من حزم أكثر شعبية وكيف تقارن:

ملاحظة: أنا فقط سوف تشمل البرامج المتوفرة لمعظم الممارسين التجزئة ومطوري البرمجيات، وهذا هو قراء الموقع. في حين تتوفر برامج أخرى مثل أدوات الصف أكثر المؤسسية، أشعر أن هذه هي مكلفة للغاية لاستخدامها بشكل فعال في بيئة البيع بالتجزئة وأنا شخصيا ليس لديهم خبرة معهم.

1،000 دولار أمريكي للترخيص.

وستتطلب استراتيجيات مختلفة مجموعات برامجية مختلفة. سوف تتم كتابة استراتيجيات هفت و أوفت في C / C ++ (هذه الأيام التي غالبا ما تنفذ على وحدات معالجة الرسومات و فبغا)، في حين أن استراتيجيات التردد المنخفض الأسهم الاتجاه هي سهلة التنفيذ في ترادستاتيون، وذلك بسبب "الكل في واحد" طبيعة برنامج / وساطة.

تفضيلي الشخصي هو بيثون لأنه يوفر درجة مناسبة من التخصيص، وسرعة التنمية، والقدرة على اختبار وسرعة التنفيذ لاحتياجاتي والاستراتيجيات. إذا كنت بحاجة إلى أي شيء أسرع، يمكنني "إسقاط" إلى C ++ مباشرة من برامج بيثون بلدي. إحدى الطرق التي يفضلها العديد من التجار الكميين هو نموذج استراتيجياتهم في بيثون ومن ثم تحويل أقسام التنفيذ أبطأ إلى C ++ بطريقة تكرارية. في نهاية المطاف يتم كتابة الغو كله في C ++ ويمكن أن يكون "ترك وحده للتجارة"!

في المقالات القليلة القادمة على باكتستينغ ونحن سوف نلقي نظرة على بعض القضايا الخاصة المحيطة بتنفيذ نظام خوارزمية التداول باكتستينغ، وكذلك كيفية دمج آثار التبادل التجاري. سنناقش قياس أداء الاستراتيجية ونختتم في النهاية باستراتيجية نموذجية.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

باكتستينغ إستراتيجية تداول الأسهم البسيطة.

ملاحظة: هذه المشاركة ليست المشورة المالية! هذا هو مجرد وسيلة ممتعة لاستكشاف بعض من قدرات R لاستيراد البيانات والتلاعب بها.

قرأت مؤخرا وظيفة على إتف النبي التي استكشفت استراتيجية مثيرة للاهتمام تداول الأسهم في إكسيل. استراتيجية بسيطة: العثور على نقطة عالية من الأسهم على مدى 200 يوما الماضية، وعدد عدد الأيام التي انقضت منذ أن عالية. إذا كان أكثر أقل من 100 يوما، تملك الأسهم. إذا كان أكثر من 100 أيام، لا تملك ذلك. هذه الاستراتيجية بسيطة جدا، ولكنها تعطي بعض النتائج المثيرة للإعجاب. (علما أن هذا المثال يستخدم البيانات التي لم يتم تعديلها من الانقسامات أو توزيعات الأرباح، ويمكن أن تحتوي على أخطاء أخرى، علاوة على ذلك، فإننا نتجاهل تكاليف التداول والتأخير في التنفيذ، وكلاهما يؤثر على أداء الاستراتيجية).

تطبيق هذه الاستراتيجية في R بسيط، ويوفر العديد من المزايا على التفوق، وأهمها هو أن سحب بيانات سوق الأسهم إلى R هو سهل، ويمكننا اختبار هذه الاستراتيجية على مجموعة واسعة من المؤشرات مع جهد قليل نسبيا.

أولا وقبل كل شيء، نقوم بتحميل البيانات ل غسيك باستخدام كوانتمود. (غسيك) تقف على مؤشر S & أمب؛ P 500). بعد ذلك، نقوم بإنشاء دالة لحساب عدد الأيام منذ ارتفاع n-داي في سلسلة زمنية، ووظيفة لتنفيذ استراتيجية التداول لدينا. هذه الوظيفة الأخيرة يأخذ 2 معلمات: ن-يوم عالية كنت ترغب في استخدام، وأرقام من الأيام الماضية أن عالية سوف تعقد الأسهم. المثال هو 200 و 100، ولكن هل يمكن بسهولة تغيير هذا إلى أعلى مستوى 500 يوم ونرى ما سيحدث إذا كنت تحتفظ الأسهم 300 يوما الماضية أن قبل انقاذ. وبما أن هذه الوظيفة هي بارامتريزد، يمكننا بسهولة اختبار العديد من الإصدارات الأخرى من استراتيجيتنا. نحن سادة بداية استراتيجيتنا مع الأصفار لذلك سيكون نفس طول البيانات المدخلات لدينا. (إذا كنت ترغب في شرح أكثر تفصيلا للأيام وظيفة سينسهيغ، انظر المناقشة حول عبر التحقق من صحة).

نحن نضاعف موقفنا (0،1) متجه من عوائد المؤشر للحصول على عوائد إستراتيجيتنا. الآن نقوم بإنشاء وظيفة لإرجاع بعض الإحصاءات حول استراتيجية التداول، ومقارنة استراتيجيتنا إلى المعيار. إلى حد ما بشكل تعسفي، لقد قررت أن ننظر إلى العائد التراكمي، يعني العائد السنوي، نسبة شارب، الفوز٪، يعني التقلب السنوي، الحد الأقصى للسحب، والحد الأقصى طول السحب. إحصاءات أخرى سيكون من السهل تنفيذها.

وكما ترون، فإن هذه الاستراتيجية تقارن بشكل إيجابي بالنهج الافتراضي "الشراء والاستمرار".

وأخيرا، فإننا نختبر استراتيجيتنا في 3 فهارس أخرى: فتس التي تمثل أيرلندا والمملكة المتحدة، ومؤشر داو جونز الصناعي، الذي يعود إلى عام 1896، و N225، الذي يمثل اليابان. لقد فونكتيوناليزد العملية برمتها، حتى تتمكن من اختبار كل استراتيجية جديدة مع 1 سطر من التعليمات البرمجية:

دليل أساسي ل باكتستينغ استراتيجية التداول مجانا.

على مر السنين، لقد حاولت عدة طرق لاستعراض استراتيجيات التداول الخاصة بي. انتهت واحدة فقط طريقة باكتستينغ يصل العمل بالنسبة لي، وكنت أريد أن تظهر لك كيف يعمل!

ولكن اسمحوا & # 8217؛ ق وجهه: لا أحد لديه باكتستينغ متعة. اطلب من أي تاجر مستوى من الإثارة لأنها باكتست استراتيجية التداول ومعظمهم من الرد على شيء على غرار & # 8220؛ منخفضة جدا & # 8221 ؛.

ومع ذلك، صورة نفسك كمالك لأعمال الطائرات. لن تقوم بتشغيل طائرة جديدة في السوق دون أن تعرف على وجه اليقين أنه يطير، أليس كذلك؟

وينطبق الشيء نفسه على نشاطك التجاري. أحد دورك كمالك لهذا النشاط التجاري هو التأكد من أنك تختبر أدواتك بحيث لا تفاجأ عندما تدير نشاطك التجاري مباشرة.

كيف تذهب حول باكتستينغ؟

هناك طريقتان أساسيتان للحصول على اختبار باكتست الخاص بك. أول واحد ينطوي على إنشاء السيناريو الذي سيتم القيام باكتستينغ بالنسبة لك. إذا كنت تتمتع و / أو جيدة في الترميز، وهذا قد يكون خيارا جيدا. الخيار الآخر يتكون من باكتستينغ اليدوي، التي تذهب من خلال الرسوم البيانية نفسك ووضع الصفقات.

الخيار الآخر يتكون من باكتستينغ اليدوي، التي تذهب من خلال الرسوم البيانية نفسك ووضع الصفقات.

وفيما يلي بعض مزايا كل من باكتستينغ اليدوي والآلي. مزايا واحدة هي ببساطة مساوئ الآخر.

مزايا الذهاب الآلي.

إنها فعالة من حيث الوقت. يمكنك اختبار على العديد من الصكوك / الأطر الزمنية بسهولة. انها بسيطة إذا كنت & # 8217؛ جيدة في الترميز.

مزايا دليل الذهاب.

يمكنك الحصول على فهم أفضل لإعداد التجارة الخاصة بك وما يمكن أن تبدو. تحصل على المزيد من الممارسة، وهو أمر مفيد عند التداول مباشرة. هناك & # 8217؛ ر الكثير من التحضير المطلوبة. أكثر مرونة.

وبناء على ذلك، أوصي بشدة الذهاب مع باكتستينغ اليدوي على الرغم من أنه قد يستغرق المزيد من الوقت. والسبب هو أن تحصل على اكتساب الخبرة رؤية الإعداد التجارة الخاصة بك في ظروف مختلفة. إنه نوع من التمرين عند بدء التداول مباشرة.

بالنسبة إلى بقية هذه المقالة، سأفترض أنك لا تشفير وترغب في الاستفادة من مزايا الاختبار اليدوي اليدوي.

لذلك دعونا & # 8217؛ ق عصا إلى دليل!

ما هي البرامج / الأدوات المستخدمة؟

I & # 8217؛ ليرة لبنانية أقول من البداية أن أسهل طريقة للذهاب عن باكتستينغ هو استخدام البرنامج الذي تم تصميمه ل باكتستينغ. هذا & # 8217؛ s نوع من الاختصار 🙂

اختبار الفوركس 3 هو خيار الصلبة (في وقت كتابة هذا المقال، لديهم بيع السنة الصينية الجديدة)، وأنا أيضا جاء عبر التجارة اعتراضية.

في حين أن لدي نسخة خاصة من فكس تيستر، لا أستطيع استخدامها بعيدا عن المنزل (إيت & # 8217؛ s متوفرة فقط على جهاز الكمبيوتر). كلما كنت السفر مع بلدي ماك، يجب أن تتكيف وهذا & # 8217؛ لماذا أريد أن أقدم لكم مع المزيد من البدائل.

ومع ذلك، يمكن استخدام أي منصة التداول (ميتاترادر، ترادينغفيو، نينجاترادر، الخ) ل باكتست يدويا. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو التمرير مرة أخرى في الوقت المناسب وإخفاء تحركات الأسعار في المستقبل.

بعد ذلك، قم بتحريك شمعة واحدة (فترة زمنية) في كل مرة حتى ترى إعدادا تجاريا ستأخذه ضمن إستراتيجية التداول الخاصة بك. في جميع الأوقات، يجب إخفاء تحركات الأسعار المستقبلية حتى لا تظهر نتائج تجارتك إلا بعد أن توافق على إجراء ذلك.

في ما يلي بعض النصائح المهمة ل ترادينغفيو:

كيفية تتبع باكتستينغ الخاص بك؟

هذا هو المكان الذي أحب أن تفعل أشياء مختلفة تماما عن معظم التجار. وأوصى بمشاهدة الفيديو في بداية هذه المقالة لنرى في العمل كيف يمكنني تتبع الصفقات أنا تأخذ في بلدي باكتستينغ.

هنا، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية مجرد الخطوط العريضة الأدوات الرئيسية والعملية أذهب من خلال & # 8230؛

الأداة الأولى استخدام.

أنا مروحة كبيرة من تريلو، أداة مجانية على شبكة الإنترنت (أيضا على الهاتف المحمول) أن مثل وجود مجلس مع أقسام متعددة أمامك.

لدي حاليا بلدي مجلة التداول في تريلو (مثال هنا) وأجد هذا أكثر بديهية بكثير من جدول البيانات.

في الآونة الأخيرة جدا، على الرغم من أنني بدأت باستخدام نفس الشكل ل باكتستينغ بلدي. إنشاء مجلس تريلو مع الأعمدة التالية:

تبدو هكذا:

للحصول على الصفقات الرابحة وفقدان الصفقات، وأنا إرفاق القبض مأخوذة من ترادينغفيو. هذا & # 8217؛ s ذلك! في النهاية، من السهل حساب عدد الصفقات الفائزة والخاسرة لديك.

إذا كنت تسعى للحصول على مكافأة إلى خطر 2: 1، لديها 30 الصفقات الخاسرة، و 30 الصفقات الفوز، على سبيل المثال، أنت تعرف أن عودتك ستكون حول (-1X30) + (2X30) = 30R. إذا كنت في خطر 1٪ في التجارة، من شأنها أن تعطيك 30٪.

في هذه الحالة، ومع ذلك، العمود غير مأخوذة أهمية خاصة. هذه هي الإعدادات التجارية التي & # 8217؛ تأتي عبرها ولكن لم يتم اتخاذها لسبب ما. أنا أرفق القبض على التجارة وكتابة السبب أنا لم & # 8217؛ ر يعتبر هذا باعتباره التجارة صالحة.

تلك الأسباب التي تعرفت عليها ستكون هي الأشياء التي تحتاج إلى أن تكون حذرا جدا عندما تحصل على التجارة الحية. إذا كانت استراتيجيتك تؤدي إلى مستوى ضعيف من الحياة، فمن المحتمل أن تكون أنت غير راض عن إجراء الصفقات التي لن تتخذها إذا كنت تتراجع. أوصي بك أن تكتب الأسباب التي تجعلك لا تأخذ بعض الصفقات على خطة التداول من صفحة واحدة (قالب مجاني).

عرض مجاني: إذا كنت تستخدم هذا الرابط، أنت وأنا سوف تحصل على النسخة الذهبية من تريلو مجانا. أن & # 8217؛ s صفقة الفوز!

ما رأيك في هذه الطريقة باكتستينغ؟ هل تقوم حاليا بشيء مماثل؟ ما هو التحدي الأكبر الخاص بك عندما يتعلق الأمر باكتستينغ؟ التعليق أدناه والسماح لمناقشة & # 8217؛ s!

المؤلف.

إتيان كريت.

اسمي إتيان كريت (من مونتريال، كندا). أنا تاجر البديل ومساعدة المتداولين الفوركس تطمح تطوير طريقة التداول التي تعمل بالنسبة لهم حتى يتمكنوا من إنتاج الدخل مما يتيح لهم العيش مع مزيد من الحرية. لقد أجريت مقابلات مع أعظم الأرقام في عالم التجارة واعتبر أن مهمتي لمساعدتك على تنفيذ مشورتهم!

5 تعليقات.

أنا & # 8217؛ م آسف، ولكن لا أستطيع العثور على الفيديو المذكورة في هذه المادة. أنا مخطئ & # 8230؛ ؟

بلدي سيئة & # 8230؛ لا تزال بحاجة لتصوير ذلك 🙁 انها & # 8217؛ سوف يتم ذلك بحلول نهاية اليوم وتحميلها غدا 🙁

تواراجا، ما هو الشيء الوحيد الذي تريد تماما أن تعرف عن باكتستينغ؟

ماذا تعني & # 8220؛ لا أحد لديه متعة باكتستينغ & # 8221 ؛؟ جزء من التداول الذي يبقي لي أكثر متحمس هو محاولة التفكير في أفكار جديدة ومن ثم باكتستينغ لهم للتحقق من متانة. في الواقع، وأعتقد أن التاجر سيكون أكثر عرضة لمتابعة نظام كانوا يعتقدون مربحة، إذا كان يمكن أن التعليمات البرمجية حتى ومسند الظهر يثبت لهم الصحيح. لم أعرف & # 8217؛ ر معرفة كيفية رمز، دون & # 8217؛ ر مثل، ولا تزال تعتبر نفسي هواة في ذلك. ومع ذلك عندما ترى أن منحنى الأسهم 20 عاما يظهر لك & # 8217؛ ربما على لشيء ما، انها & # 8217؛ s شعور جيد حقا. & # 8211؛ مايك غافون.

نعم مايكل، أنا أتفق مع هذا الجزء. انها كبيرة لرؤية نتائج باكتستينغ الخاص بك. أنا أحب ترميز بعض الأشياء نفسي جدا في الماضي وتنفيذها لمعرفة صلاحيتها.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باكتستينغ الرسوم البيانية يدويا، انها & # 8217؛ s ليس ذلك الكثير من المرح. تذهب من خلال الرسوم البيانية شمعة الشمعة. كل شخص تحدثت إليه أردت فقط تجنب ذلك في البداية.

إذا كنت تريد استثناء من ذلك، فهذا ميزة كبيرة! أبقه مرتفعاً!

الانضمام إلينا على وسائل الاعلام الاجتماعية!

أنا بحاجة إلى مساعدة مع & # 8230؛

وهناك طريقة قوية لرسم الدعم ومناطق المقاومة.

011: عالم التجارة الآلية (Kirill_Eremenko)

3 الأسباب التي يجب عليك و يجب أن لا تستخدم ترادينغفيو كنظام رسم بياني.

دليل أساسي ل باكتستينغ استراتيجية التداول مجانا.

A فوريكس ترادر ​​& # 8217؛ s روتين الصباح: 5 العناصر الحاسمة تحتاج إلى تطبيق.

كنت وون & # 8217؛ ر نعتقد كم تكلفة البيرة في سييم ريب! (التاجر السفر إلى سيم ريب)

الدليل النهائي: معدات التاجر الفوركس & # 038؛ جير للسفر!

حفظ تداول الفوركس بسيط (أطر زمنية متعددة؟)

يوم بيتكوين تحطمت & # 8230؛ (في بنوم بنه)

فوركس ترادينغ ميسكونسيبتيون (أنت & # 8217؛ أقرب إلى النجاح مما تظن!)

هذا هو قوي جدا. كشخص جديد في الفوركس، وأنا على وشك الشروع في رحلتي ولدي سؤال واحد يتعلق بتسجيل احصائيات / الأداء، ما يمكن أن توصي كما & هيليب؛

رهيبة جيم! شكرا على التعليق! هذا ما بدأت في التفكير. هناك الكثير لمعرفة المزيد عن الحيل السفر. أنا أحب كمبوديا حتى الآن! تحياتي الحارة،

كنت وون & # 8217؛ ر نعتقد كم تكلفة البيرة في سييم ريب! (التاجر السفر إلى سيم ريب)

الدليل النهائي: معدات التاجر الفوركس & # 038؛ جير للسفر!

حفظ تداول الفوركس بسيط (أطر زمنية متعددة؟)

يوم بيتكوين تحطمت & # 8230؛ (في بنوم بنه)

فوركس ترادينغ ميسكونسيبتيون (أنت & # 8217؛ أقرب إلى النجاح مما تظن!)

كيفية إنشاء تيارات الدخل للسفر العالم & # 038؛ تجربة الحرية!

كيف بلدي تداول الفوركس بودكاست تعزيز مهارات التداول بلدي!

حول إتيان كريت.

إتيان كريت.

دليل أساسي ل باكتستينغ استراتيجية التداول مجانا.